كيلتنر تجارة - استراتيجية

اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين بعد أن يتعلم الطلاب من التحليل الفني بعض المؤشرات الأساسية، قد يرغبون في معالجة بعض المؤشرات الفنية الأقل شهرة والنقاش. نحن هنا نلقي نظرة على قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين التي لا تخلو من المتدين التالية. قنوات كيلتنر قدم تشيستر دبليو. كيلتنر وتطوير قنوات كيلتنر في كتابه "كيفية كسب المال في السلع" (1960). مثل قنوات بولينجر، قنوات كيلتنر هي ببساطة تتحرك فرق متوسط. (انظر أساسيات البولنجر باندز). الفرق المتوسطة والقنوات المتحركة هي نفس الشيء: خط وسط وخطان خارجيان. تمثل قنوات كيلتنر متوسط ​​السعر العالي والمنخفض وسعر إغلاق المشكلة. على كل جانب من خط الوسط هي العصابات التي يتم تشكيلها من ارتفاع يوميا ناقص انخفاض اليومي على مدى فترة 10 يوما. ويعتقد الفنيون النظرية القائلة بأن سعر القضية هو الأكثر احتمالا للتداول داخل حدود العصابات أو المغلفات. التاجر هو بيع القضية عندما يتجاوز سعر الإغلاق النطاق العلوي وشراء القضية عندما يقع سعر الإغلاق خارج النطاق السفلي. وربما كان أفضل تفسير لهذه النظرية في كتاب بيري كوفمانز بعنوان "النظام الجديد لتجارة السلع وطرقها". الرسم البياني تم إنشاؤها مع التاجر يمكنك أن ترى في الرسم البياني أعلاه من صن مايكروسيستمز، وشركة أنه في مناسبات عديدة من يوليو 2002 إلى فبراير 2003 النظرية التي تنص على الأسهم يجب تداولها عندما يقع سعر الإغلاق خارج المغلفات على جانبي الوسط خط يحمل صحيح. تشير الأسهم إلى بعض الأمثلة على ذلك. يمكنك أن ترى بوضوح أن إشارات البيع هي أكثر وضوحا بكثير من إشارات الشراء. لذلك أقترح بقوة أن جميع المستثمرين إضافة اثنين أو ثلاثة مؤشرات أخرى على الرسوم البيانية لتأكيد إشارة بويزيل من أي قضية قد تكون التالية. (تعلم المزيد، في استخدام البولنجر باند العصابات لقياس الاتجاهات.) تشايكين مذبذب التي وضعتها مارك تشايكين، المذبذب تشايكين هي واحدة من أكثر إثارة للاهتمام من أقل شهرة. يراقب المذبذب تشايكين تدفق المال داخل وخارج السوق. وهي تحسب وتحدد الفرق بين المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 سنوات والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة ثلاثة تراكم للتوزيع. توزيع التراكم يستخدم العلاقة بين فتح وإغلاق شريط ونطاق شريط لوزن ووصف حجم كما تراكم (شراء) أو توزيع (بيع). المذبذب تشايكين ببساطة يقارن تدفق الأموال إلى حركة السعر من قضية، والذي بدوره يسمح للمخطط التعرف على قمم وقيعان في دورات قصيرة. ويقترح مارك شایکین أن ینفذ مؤشرھ بالتزامن مع ظرف یستغرق 21 یوما علی أساس سعر القضیة. يتم رسم مظاريف السعر عند نسبة مئوية أعلى وأقل من المتوسط ​​المتحرك. وهي تستخدم للإشارة إلى مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. الرسم البياني كريتد ويث تراديستاتيون يظهر الرسم البياني أعلاه عرض جدز ونيفاس من يوليو 2002 إلى فبراير 2003 السهام التي تمشي لكم من خلال تفسير مذبذب. أولا، وقنوات السعر لمدة 20 يوما على رأس العمل السعر تسمح لك لمتابعة أوضاع ذروة الشراء والمبالغة في البيع من هذا المخطط. فمن السهل جدا أن نرى لماذا العديد من الفنيين سوف ننظر عن كثب في تشايكين مذبذب عند البت في ما إذا كان أو لا للقفز داخل أو للخروج من قضية. السهم الأحمر الأول (أسفل) في أغسطس 27 يظهر بوضوح موقف ذروة الشراء وبيع لاحق قبالة. مما يرفع سعر السهم من مستوى 3.50 إلى 1.50 قبل أن يحدث التحول في أو حوالي 10 أكتوبر. يشير السهم الأزرق الأول (أعلى) إلى نهاية موضع ذروة البيع للمشكلة. اثنين من الأسهم الأخرى واضحة تماما في الإشارة إلى كيفية في الوقت المناسب هذا الجمع بين قنوات السعر ومذبذب تشايكين هو. تذكر أموالك - استثماره بحكمة. (للمزيد، اقرأ المغلفات المتحركة المتحركة: تكرير أداة التداول الشعبي). نظرية اقتصادية عن إجمالي الإنفاق في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه. وهي النسبة التي وضعها جاك ترينور التي تقيس العائدات المكتسبة أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على دون مخاطر. إعادة شراء الأسهم القائمة (إعادة الشراء) من قبل شركة من أجل تقليل عدد الأسهم في السوق. الشركات. استرداد الضرائب هو رد على الضرائب المدفوعة للفرد أو الأسرة عندما يكون الالتزام الضريبي الفعلي أقل من المبلغ. القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات الجاهزة المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة. استراتيجية قناة كيلتنر قناة كيلتنر هي مؤشر تقني شائع موجود في معظم برامج الرسوم البيانية. ووصف تشيستر كيلتنر، الذي كان تاجر الحبوب في شيكاغو، أول مؤشر في كتابه لعام 1960 كيفية كسب المال في السلع الأساسية. ووصف خط الوسط لهذا المؤشر التالي للاتجاه كمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام للسعر النموذجي. تم حساب السعر النموذجي بإضافة أعمدة أسعار عالية ومنخفضة وقريبة ومن ثم تقسيمها إلى ثلاثة (H L C) 3. تم رسم خطوط القناة العلوية والسفلية مسافة معينة (-) من خط الوسط. تم تحديد المسافة من خلال حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام من نطاق الأسعار (مرتفع - منخفض). وهكذا، فإن قنوات كيلتنر هي عبارة عن غلاف قائم على التقلب، وهو ما يشبه بعض نطاقات بولينجر، إلا أنها تستخدم متوسط ​​النطاق الحقيقي للسعر لتحديد المسافة من خط الوسط. قنوات كيلتنر سترى في الرسوم البيانية أدناه استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي 20 فترة من السعر النموذجي واستخدام مضاعف 1.5 مرة أتر لمسافات من العصابات من خط الوسط. (كيلوتنر تشانل) (الإعداد: 20 - 1.5) ماسد الرسم البياني (الإعداد: 3 - 9 - 15) إشارات إستراتيجية قناة كيلتنر تحاول هذه الاستراتيجية استخدام القناة للإشارة إلى المتداول عندما يكون هناك زخم كاف في سهم أو إتف (مثل كق أدناه) لتداول التراجع. وبمجرد أن يكون هناك ما يكفي من الزخم لتبرير التجارة، يستخدم الرسم البياني ماسد لتحريك التجارة في اتجاه الاتجاه الفوري. مرة أخرى، ليس نظام التداول يوم كامل حتى تضيف استراتيجية الخروج وإدارة الأموال التجارية الخاصة بك. إذا كنت لا تعرف من أين تضع الإيقاف الأولي، حاول الحصول على بعض الأفكار من صفحة نظام التداول يوم الأسهم. مجالات دعم الأسعار والمقاومة بشكل عام تعمل بشكل جيد للتوقف الأولي. بطبيعة الحال، عيبهم هو أن الجميع يعرف أين هم في. شراء إعداد: شريطين متتاليين سعر إغلاق فوق قناة شراء الزناد: ماسد الرسم البياني آخذ في الارتفاع (في شريط قريب) الإعداد القصير: قضبان أسعار متتالية إغلاق أسفل قناة قصيرة الزناد: ماسد الرسم البياني يسقط (في شريط وثيق) عليك استخدام بعض التداول الشعور عند استخدام إدخالات مثل أعلاه. يول لاحظ على الرسم البياني أعلاه في حوالي 12:20 مساء هناك إشارة أخرى إلى قصيرة وفقا للقواعد، ولكن الثمن قد أدلى للتو جديدة عالية. لذلك، لديك أربعة خيارات في هذه المرحلة: 1) تأخذ قصيرة كالمعتاد. 2) خذ قصيرة مع توقف أكثر تشددا. 3) اتخاذ قصيرة مع خطة لوقف عكس إذا تم ضرب المحطة. 4) لا تأخذ التجارة. بالإضافة إلى ارتفاع جديد، وكان السعر مجرد كسر خط الاتجاه (لا رسمها على الرسم البياني)، وكان الرسم البياني ماسد اختلاف مزدوج. يمكن للمرء أن يجعل قضية لدخول طويل هنا بدلا من إدخال قصيرة باستخدام الرسم البياني للتباعد، كما هو الحال في استراتيجية التداول التباعد. يمكنك أن ترى من هذا المثال، لماذا الأسواق تفعل ما يفعلونه. يمكن للمتداولين مختلفين أن يبحثوا في نفس الرسم البياني بالضبط والحصول على أفكار عكسية تماما فيما يتعلق بالسعر الذي يمكن أن يفعله المقبل. ديك 12، 2013: 1:24 بيإم ست إذا دفع السعر فوق قناة كيلتنر العليا 8211 وهو مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي والتذبذب 8211 يجب أن نشتري الاختراق على أمل تحرك صعودي متدفق أو آخر 8216fade8217 الاختراق من خلال بيع قصيرة سوينغ أوفيربوتيكستندد استراتيجية باكتست سريعة مع معلمات بسيطة تعطينا الأساس للرد على هذا السؤال. أولا، let8217s تحديد ما يولد شراء وكيف تتناسب هذه الاستراتيجية في الصورة الأكبر. في اختبار استراتيجية بسيطة، كان لي نظام 8220go long8221 (شراء) عندما يكسر السعر (ويغلق) فوق قناة كيلتنر العليا (مؤشر الفرقة أتر). وهذا يعني أن السعر قد تحرك 2 ضعف متوسط ​​المدى الحقيقي اليومي فوق متوسط ​​20 يوما (المتوسط). هناك 8217s طريقتان لتصور تداول السعر إلى ثم فوق العلوي كيلتنر القناة: طريقة واحدة تعرف هذا كمي 8220impulse8221 كمي أو علامة القوة التي ينبغي أن تؤدي إلى استمرار في اتجاه الدافع (المؤيدة للتجهز أو استراتيجية الاختراق) والآخر ويلاحظ الحركة كعلامة على سوق 8220overextended 8221 التي هي في حاجة الى تراجع (تلاشي أو استراتيجية انعكاس). وهكذا الأسلوب 1 8211 الدافع 8211 شراء قناة كيلتنر اندلاع أملا في استمرار الزيادة. الطريقة 2 8211 سوف تختفي 8211 بيع قصيرة كسر فوق قناة كيلتنر العليا على أمل العودة إلى أفيراجيميان. لذلك الذي هو الحق والذي هو خطأ اتضح 8220both8221 صحيحة اعتمادا على كم من الوقت يحمل التجارة. مثير للإعجاب. كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا أولا، let8217s نلقي نظرة على سلسلة من ناجحة وفاشلة كيلتنر قناة برياكوتيمبولز الصفقات (وهو ما we8217ll اختبار في نظامنا): النظام يشتري فتح الدورة القادمة بعد إغلاق السعر فوق قناة كيلتنر العليا . في المخططين، باع النظام المركز (الربح أو الخسارة) بعد 14 يوما (القضبان). من نوفمبر 2012 إلى منتصف عام 2013، ونحن نرى سلسلة من ستة ناجحة 8220 اندلاع واستمرار الاندفاع 8221 الصفقات. العكس هو الصحيح خلال معظم عام 2011 حيث فشلت هذه الصفقات نفسها تقريبا بمجرد أن بدأت: شهد عام 2011 ثلاثة 8216failed8217 الصفقات الاختراق، أو اعتمادا على وجهة نظرك، 8220successful8221 الصفقات فاديرفرزال. تذكر، إغلاق بالقرب من قناة كيلتنر يمكن أن نرى مثل إغلاق خارج بولينجر باند الذي يستخدم الانحراف المعياري بدلا من متوسط ​​النطاق الحقيقي 8211 السعر يمكن أن ينظر إليه على أنه 8220overbought 8221 و بسبب الانسحاب الفوري. لهذا الاختبار معلمة بسيطة 8211 دون استخدام توقف 8211 أردت أن أرى كيف يحسب الوقت في نجاح أو فشل الاستراتيجية. كان لي باكتست 8220optimize8221 الخروج كموقف زمني، وهذا يعني 8220run نفس الاختبار 30 مرة على نفس البيانات ولكن في كل مرة، وتغيير كم من الوقت كنت عقد positionexit.8221 بدءا من يوم واحد، أردت لاختبار كيف الوقت 8211 طول الوقت الذي عقد تجارة مفتوحة مما أدى 8211 فرقا في صافي الربح أو الخسارة. هنا 8217s الرسم البياني للاختبارات الاستراتيجية المتكررة والنتائج (كعامل من صافي الربح): على افتراض تجارة واحدة 100،000 لكل موقف لكل صفقة (شراء سبي على وثيقة فوق قناة كيلتنر العليا)، ونحن الخروج 8220N8221 عدد الأيام في وقت لاحق ل نرى كيف الوقت في التجارة تغير صافي الربحية. ونحن نرى 8211 مثيرة للاهتمام والتوزيع 8211 مستقرة على أساس كم من الوقت عقدت التجارة المفتوحة: من 1 يوم إلى 9 أيام، وكان النظام صافي السلبية، وفقدان المال. وكان النظام أيضا سلبيا صافيا من 24 إلى 30 يوما في التجارة. وأخيرا، كان النظام صافي إيجابي من يوم 9 و 10 ثم من 13 إلى 23 يوما في التجارة المفتوحة. ما هو 8217s سريعة اتخاذ بعيدا عن البيانات باكتست بسيطة مرة أخرى، كل من الحجج 8211 8220trade قوة 8221 8220fade قوة 8221 الحجج كانت 8220correct8221 لكنه يعتمد على كم من الوقت عقد كل التجارة خلال فترة باكتست 10 سنوات (من 2004 إلى 2013 باستخدام سبي يوميا الرسم البياني مع 100،000 في التجارة). الاتجاه التالي أو 8220impulse 8221 التجار كان صحيحا أن الانفجارات كانت 8211 بشكل عام 8211 علامات الدافع إضافية (استمرار العمل السعر التصاعدي) لم يأت بعد، ولكن فقط إذا أعطت التجارة ما يكفي من الوقت للعمل. عاد النظام أن 14 يوما 8211 ما يقرب من أسبوعين 8211 اختبارها أفضل لمعلمات بسيطة. أكثر أهمية من متغير واحد الأمثل، ونحن نرى التوزيع الإيجابي حول فترة 16 يوما، وهذا يعني أن النظام اختبار أفضل عقد موقف مفتوح من 14 إلى 19 يوما. كان هناك عائد متناقص على طول الفترة الزمنية في التجارة بشكل مثير للاهتمام، مما أدى إلى تداول ما بعد 23 يوما أدى إلى أداء سلبي مماثل مثل عقد واحد من 1 إلى 9 أيام. للتجار 8220fadereversal 8221، ما 8217s سيئة لهذا الاختبار استراتيجية جيدة بالنسبة لهم. وبعبارة أخرى، إذا فقد أحد المال شراء استراحة كلتنر (التي عقدت من 1 إلى 9 أيام)، وهذا كان قد عادت نتيجة إيجابية للتجار فادريفيرزال. التجار فاديرفرزال قد فقدوا المال الذي يشغل منصبا من 9 إلى 23 يوما. هذا يشير إلى أن هناك انعكاس على المدى القصير الذي يميل إلى أن يحدث بمجرد كسر السعر فوق أعلى قناة كيلتنر العليا، ولكن مع مرور الوقت (وعلى العديد من الصفقات)، الصفقات الفائزة تفوق الصفقات الخاسرة إذا كان التاجر يحمل موقفا طويلة بما فيه الكفاية للقبض على استمرار الاندفاع الخطوة أعلى. كما أنه يؤكد على أن معظم استراتيجيات التداول الاختراق تفشل إذا لم يعطي المرء 8220 غرفة التجارة لتشغيل، 8221 أو ما يكفي من الوقت للقبض على مكاسب كبيرة من عدد أقل من الصفقات التي تتفوق على خسائر أصغر من عدد أكبر من الصفقات. نضع في اعتبارنا هذا الاختبار لم تستخدم وقف الخسارة أو أي طريقة أخرى تحسين 8211 انها مجرد اختبار الوقت في التجارة. في حين أن هناك الكثير من التعديلات الأخرى لهذه الاستراتيجية بسيطة يمكننا استخدامها لإجراء اختبارات إضافية، وهذا باكتست الأساسي يعطي الأساس لتقييم الأداء. هنا 8217s المقاييس الكاملة لأولئك جريئة بما فيه الكفاية لدراسة البيانات الخام للحصول على رؤى إضافية من هذا الاختبار البسيط: حقائق مثيرة للاهتمام من البيانات: إجمالي الربح، الحد الأقصى للتجارة الرابحة، الحد الأقصى للتداول الخسارة، متوسط ​​تجارة الفوز، ومتوسط ​​خسارة التجارة آل زيادة خطيا كما وظيفة من الوقت في التجارة (وهذا يجعل المعنى الكامل). ومع ازدياد الوقت في التجارة، انخفض عدد الصفقات التي تم اتخاذها خطيا، كما كان عدد الصفقات الرابحة والخاسرة (الأمر الذي يجعل من المنطقي أيضا). وكانت نسبة الصفقات المربحة مماثلة 8220 جرس المنحنى 8221 توزيع على صافي الربح. وكان هذا صحيحا أيضا بالنسبة لنسبة فوز الخسارة جنبا إلى جنب مع متوسط ​​التجارة. مرة أخرى، كان هذا مجرد باكتستيك باكتست لوضع الأساس للإجابة على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل 8220go مع 8221 كسر أو 8220fadefight8221 ذلك. هذا يعني أن 8217t يعني أن يتم تداولها كاستراتيجية 8211 ليس من دون صقل والعديد من باكتيستس أجريت. اتبع جنبا إلى جنب مع أعضاء من التعليق اليومي ومثيلات الصفقات ملخصات للتحديثات في الوقت الحقيقي ومعلمات التخطيط التجاري إضافية ونحن نشاهد عقد وترتد أو كسر وتتبع سيناريو اللعب في المستقبل القريب. كورس كتاب جديد دورة التداول الكامل (وايلي المالية) متاحة الآن جنبا إلى جنب مع الربحية التي تم إصدارها حديثا من دورة حياة العرض الأسهم (أيضا من وايلي).Keltner قنوات 8211 المرحلة 2 استراتيجية التداول نموذج (الإعداد) I. التداول استراتيجية المطور: تشيستر W. كيلتنر. مفهوم: الاتجاه التالية على أساس قنوات كيلتنر. هدف البحث: التحقق من الأداء من نموذج مرحلتين (لونغشورت). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: الصفقات الطويلة: كلوسي 1 غ بايليني 1. الصفقات القصيرة: كلوسي 1 لتر سيليني 1. المؤشر: i بار الحالي. دخول التجارة: الصفقات الطويلة: يتم وضع شراء في العراء بعد الإعداد الصاعد. الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إعداد هبوطي. مخرج التجارة: جدول 1. محفظة: 42 سوقا مستقبلا من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: ماتلاب. II. اختبار الحساسية تتبع جميع المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز متوسط. نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم. متغيرات اختبار: لوكباك أمب رانجيمولتيبل (تعريفات: الجدول 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1 لجنة أمب الانزلاق: 0). تيبيالبريسي (هايي لوي كلوسي) 3 رانجي هايي لوي إندكس: i بار الحالي. ماتيبيكالبريس (لوكباك) هو المتوسط ​​المتحرك البسيط ل تيبيكالبريس خلال فترة لوكباك. مارانج (لوكباك) هو متوسط ​​متحرك بسيط للمدى خلال فترة لوكباك. بايليني ماتيبيكالبريسي مارانجي رانجيمولتيبل سيليني ماتيبيكالبريسي مارانجي رانجيمبلتيبل إندكس: i بار الحالي. القيم الافتراضية: لوكباك 10 رانجيمولتيبل 1 اختبار الحساسية: لوكباك 10، 200، ستيب 5 رانجيمولتيبل 0.0، 3.0، ستيب 0.1 الصفقات الطويلة: كلوسي 1 غ بويليني 1 الصفقات القصيرة: كلوسي 1 لوت سيلليني 1 المؤشر: i الصفقات الطويلة: يتم فتح فتح بعد الإعداد الصاعد. الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع في العراء بعد إعداد هبوطي. وقف الخسارة إنهاء: أتر (أترلنغث) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة أترلنغث. أترستوب هو مضاعف أتر (أترلنغث). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع عند دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء عند دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. عكس: بعد بايلين (سيلين) الاختراق، ونحن عكس من قصيرة (طويلة) إلى طويلة (قصيرة). أترلنغث 20 أترستوب 6 لوكباك 10، 200، الخطوة 5 رانجيمولتيبل 0.0، 3.0، الخطوة 0.1